Diversificación de montos de inversión en un portafolio de divisas por medio de GRG y Algoritmos Evolutivos

Autores/as

  • Juan Fernando Garcí Mejía Universidad Autónoma del Estado de México Centro Universitario UAEM Atlacomulco Carretera Toluca-Atlacomulco Km. 60 Atlacomulco México
  • Yenit Martínez Garduño Universidad Autónoma del Estado de México Centro Universitario UAEM Atlacomulco Carretera Toluca-Atlacomulco Km. 60 Atlacomulco México.
  • Pedro Lizola-Margulis Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Contaduría y Administración Cerro de Coatepec
  • Filiberto Enrique Valdés Medina Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Contaduría y Administración Cerro de Coatepec

DOI:

https://doi.org/10.30973/progmat/2021.13.2/1

Palabras clave:

Algoritmo Genético, Portafolio de divisas, Evolución Diferencial

Resumen

Los portafolios de inversión son colecciones de instrumentos bursatiles que tienen como objetivo generar una ganancia máxima con un riesgo mínimo, su diseño, generalmente es realizado por una serie de ecuaciones formuladas por Harry Markowitz, que tienen como propósito construir un portafolio óptimo a partir de la diversificación, es decir, asignar a los activos diferentes montos de inversión. De acuerdo a la literatura especializada, estos se calculan generalmente por medio de un método de programación no lineal llamado Gradiente Reducido Generalizado (GRG) y también por algoritmos evolutivos como el Algoritmo de Evolución Diferencial y el Algoritmo Genético el cual puede ser codificado en un sistema de numeración Gray o por medio del código binario. Esta propuesta presenta la construcción de un portafolio alternativo de inversión llamado portafolio de divisas, compuesto por seis ganancias de divisas con respecto al peso mexicano. Los montos a invertir en cada divisa se formulan de acuerdo a diferentes escenarios, resueltos por el GRG y comparados con las soluciones obtenidas por un algoritmo de Evolución Diferencial y un Algoritmo Genético, este último demostró que es la mejor opción de cálculo, cabe señalar que los métodos heurísticos fueron codificados con números reales.

Biografía del autor/a

Juan Fernando Garcí Mejía, Universidad Autónoma del Estado de México Centro Universitario UAEM Atlacomulco Carretera Toluca-Atlacomulco Km. 60 Atlacomulco México

Dr. Juan Fernando García Mejía holds a PhD in Projects from the Universidad CEPES. He is a full-time professor at the Centro Universitario UAEM Atlacomulco of the Universidad Autónoma del Estado de México, leader of the Development of Software, Devices and Systems Applied to Technological Innovation academic group registered with the Secretariat of Public Education. Author of several book chapters and indexed articles. Has been a guest professor at the Universidad Autónoma Nacional de Cordoba in Argentina and the Universidad Autónoma de Encarnación in Paraguay. His research work is focused on computational intelligence applications in finance, manufacturing, power converters and automatic control.

Yenit Martínez Garduño, Universidad Autónoma del Estado de México Centro Universitario UAEM Atlacomulco Carretera Toluca-Atlacomulco Km. 60 Atlacomulco México.

She holds a degree in Accounting from the Universidad Autónoma del Estado de México, Master’s in business administration marketing Area, Doctor in Administration and Certified Academic in Public Accounting by ANFECA. Among his studies are diploma courses from various institutions. Her line of research is related to financial issues, she is the compiler of the books: Fiscal, financial and social responsibility trends in the 21st century, and Select topics of organizations: an academic vision. She is the author of articles published in memoirs of national and international congresses, book chapters and indexed magazines. She is currently a research professor at UAEM, and holds the position of Director of the Centro Universitario UAEM Atlacomulco.

Pedro Lizola-Margulis, Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Contaduría y Administración Cerro de Coatepec

Doctor in Administration from the Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Master in Administration from the Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE), both in Barcelona, Spain, and Degree in Business Administration from the Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). Professor and researcher at the Faculty of Accounting and Administration of UAEM in financial matters. Member of the "Finance and Technology" Academic Corps. Author and co-author of research articles published in scientific journals and proccedings of national and international congresses. As an independent consultant he has developed and implemented various projects in organizations and companies in public and private sectors

Filiberto Enrique Valdés Medina, Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Contaduría y Administración Cerro de Coatepec

Dr. Filiberto Valdés Medina is a graduate with honorable mention of the doctoral program from the Faculty of Accounting and Administration of the Universidad Nacional Autónoma de México, currently serving as Full-Time Professor at the Faculty of Accounting and Administration of the Universidad Autónoma del Estado de México, where he is also in charge of the Capyme Business Incubator. Its line of research is aimed at the impact of new technologies on finance, as well as the financial impact of corporate social responsibility.

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Publicado

04-06-2021

Cómo citar

Garcí Mejía, J. F., Martínez Garduño, Y., Lizola-Margulis, P., & Valdés Medina, F. E. (2021). Diversificación de montos de inversión en un portafolio de divisas por medio de GRG y Algoritmos Evolutivos. Programación matemática Y Software, 13(2), 1–12. https://doi.org/10.30973/progmat/2021.13.2/1

Número

Vol. 13 Núm. 2 (2021): Junio de 2021

Sección

Artículos

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Derechos de autor 2021 Programación Matemática y Software

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